Sur les origines de Paul Ier, il circule cette anecdote
Lorsque le tsar Alexandre III apprit que le véritable père de Paul Ier était le chambellan Sergueï Saltykov, il s'écria : « Dieu soit loué, nous sommes russes ! »
Lorsqu'on eut finalement persuadé Alexandre III que le père de Paul Ier était Pierre III, l'empereur se signa avec soulagement : « Dieu soit loué, nous sommes légitimes ! »